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事業紹介

ビジネス

三菱UFJ信託銀行の運用部門やリスク管理部門、MUFGグループ会社が行っている「株式や債券の運用」、「デリバティブのプライシング」、「市場リスクや信用リスクの管理」などの業務に対し、最新の投資理論や金融工学の知識・技術を駆使して、定量的なソリューションを提供しています。

また、大学研究者を顧問や指導教授として招聘し、産学協同研究に取り組むとともに、研究員はジャーナルへの論文投稿や各種学会での発表、大学講師としての活動を行うなど、アカデミズムとの交流を積極的に進めることで新たな手法や商品の開発に努めています。

開発実績

[株式/債券の運用]
アクティブ運用ではベンチマークに対して超過収益を獲得するクオンツ的戦略の開発やファンドマネージャーの投資判断を定量面からサポートするモデルを提供し、銘柄選択に活用されています。一方、パッシブ運用においてはベンチマークからの乖離をコントロールするための最適化やデフォルト懸念銘柄のスクリーニングにモデルが利用されています。また、絶対収益を意識して下方リスクを抑制する新商品も開発しております。
[リスク管理]
ポートフォリオの市場リスクや信用リスク、オペレーショナルリスクを計量化するモデルや、複数のリスクを統合したり、ストレスシナリオを加えた場合のリスクも計測できるようなシミュレーション手法も開発しております。