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リスク管理

私たちは、金融機関が晒されている様々なリスクやその周辺課題について、最新の理論に基づく調査・研究を行い、実務に応用可能なモデル開発・高度化を支援しています。

金融機関は、市場リスク、信用リスク、オペレーショナルリスク、流動性リスク、システミックリスクなど多岐に亘るリスクに晒されています。そのため、社会のインフラとしての健全性を保つことを目的に、これまで多種多様な規制が設けられてきました。特にリーマンショック以降は、これらの規制自体が複雑化・厳格化されるとともに、今まで経験したことがないようなリスク局面(リスクシナリオ)を想定したストレステスト、リスクと収益のバランスがとれた健全な金融機関経営を推進するRAF(リスクアペタイトフレームワーク)の導入、状況の変化をいち早く察知し、将来を見通すための予兆管理の取り組みなども進んできており、分析に利用するデータの急拡大とテクノロジーの進化をともなって、高度化はさらに加速しています。

私たちは、これまで培ってきたリスク管理の知識と経験に加えて、人工知能やテキストマイニングなど最新の分析技術を積極的に取り入れながら、従来からあるリスク管理手法の高度化や、リスク管理へのAIの活用など新たな課題に対して、お客様の期待を超えるクオリティでソリューションを提供することに挑戦し続けています。

主な業務範囲と内容

金融市場や取引から生じるリスクの管理

  • 統合リスク: 各リスクの相関関係を考慮して合算されたリスク
    • 市場リスクと信用リスクの統合
  • 信用リスク: 取引相手や商品の持つ信用リスク
    • 信用格付け / カウンターパーティ / クレジット商品
  • 市場リスク: 金融市場で取引される商品のリスク
    • デリバティブ
  • 流動性リスク: 商品の売買や資金の調達が想定より不利な状況で起きるリスク
    • 市場の流動性 / 資金の流動性

人の行動を要因とするリスクの管理

  • オペレーショナルリスク: 役職員の活動、ITシステムおよび外生的な事象により生じるリスク
  • 風評リスク: 謂れなき誹謗中傷や風説の流布などによって生じるリスク
  • プリペイメント(期前償還)リスク: 取引満期前に契約が終わるために生じる機会損失リスク
    • 住宅ローン / 定期預金

モデルや手法に起因するリスクの管理

  • モデルリスク: 使用しているモデルが現実に生じた事象を記述できないリスク

ストレステスト

リスク管理モデル全般に対し、データやモデルパラメータに強いショックを与えたり、フォワードルッキングなシナリオを与えて、将来起こりうる事象に対するリスクを管理する