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対外発表(2008年)

研究員の対外発表活動をご紹介いたします。

所属は当時
*Presenter

発表者 石谷 謙介(MTEC)、*加藤 恭(東京大学)
タイトル Optimal Execution Problem with Random Market Impact
学会・セミナー名 大阪大学金融・保険教育研究センター 中之島ワークショップ「金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2008」
発表年月日 2008.12.06-07
発表者 永見 健次(MTEC)、瀬古 進(MTEC)、森脇 成彦(MTEC)
タイトル Excelを使った信用リスクの計量化
学会・セミナー名 CMC ワークショップセミナー
発表年月日 2008.11.06-07
発表者 *山内 浩嗣(MTEC)
タイトル On an Enhanced Credit Scoring Models and its Tuning Method Using Multi-Objective GA
学会・セミナー名 Symposium on Quantitative Risk Management
発表年月日 2008.09.13
発表者 *高屋 仁寛(中央大学)、今野 浩(中央大学)、山本 零(MTEC)
タイトル 整数計画法を用いたファクター選択による決定係数最大化ポートフォリオ構築
学会・セミナー名 日本OR学会 2008年秋季研究発表
発表年月日 2008.09.10-11
発表者 *山本 零(MTEC)、今野 浩(中央大学)
タイトル 数理計画法を用いた個人投資家の資産運用モデル
学会・セミナー名 日本OR学会 2008年秋季研究発表
発表年月日 2008.09.10-11
発表者 *山本 零(MTEC)
タイトル 投資信託を用いた個人投資家の資産運用モデル
学会・セミナー名 日本FP学会 第9回大会
発表年月日 2008.09.08
発表者 *宮原 孝夫(名古屋市立大学)、森脇 成彦(MTEC)
タイトル Option Pricing Based on the Geometric Stable Processes and the Minimal Entropy Martingale Measures
学会・セミナー名 Daiwa International Workshop
発表年月日 2008.08.04
発表者 *宮原 孝夫(名古屋市立大学)、森脇 成彦(MTEC)
タイトル Calibration of option Pricing models Based on Geometric Stable Process and Minimal Entropy Martingale Measure
学会・セミナー名 Bachelier Finance society Fifth World Congress
発表年月日 2008.07.16
発表者 永見 健次(MTEC)、瀬古 進(MTEC)、森脇 成彦(MTEC)
タイトル Excelを使ったリスク計量化のための確率・統計
学会・セミナー名 CMC ワークショップセミナー
発表年月日 2008.05.15-16
発表者 瀬古 進(MTEC)
タイトル Dynamic Fund Protectionと有限期間ロシアンオプションについて
学会・セミナー名 日本OR学会2008年春季研究発表会
発表年月日 2008.03.25-26
発表者 *大高 正明(MTEC)、川口 有一郎(早稲田大学大学院)
タイトル ①カウンターパーティデフォルトリスク存在下での不動産スワップのプライシング、②Bakshi=ChenモデルによるJ-REIT価格の分析
学会・セミナー名 日本不動産金融工学学会
発表年月日 2008.03.15
発表者 森脇 成彦(MTEC)
タイトル 幾何安定過程とMEMMを用いたオプション価格評価の実証分析結果について
学会・セミナー名 大阪大学金融保険教育センター連携交流セミナー
発表年月日 2008.02.23