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対外発表(2009年)

研究員の対外発表活動をご紹介いたします。

所属は当時
*Presenter

発表者 *加藤恭(MTEC)
タイトル When Market Impact Causes Gradual Liquidation?
学会・セミナー名 ファイナンスの数理解析とその応用(FMA 2009)
発表年月日 2009.11.25-27
発表者 *石谷謙介(MTEC)、加藤恭(MTEC)
タイトル Optimal Execution Problem with Random Market Impact
学会・セミナー名 ファイナンスの数理解析とその応用(FMA 2009)
発表年月日 2009.11.25-27
発表者 *加藤恭(MTEC)
タイトル Formulation of an Optimal Execution Problem with Market Impact
学会・セミナー名 The 41st ISCIE International Symposium on Stochastic Systems : Theory and Its Applications(SSS’09)
発表年月日 2009.11.13-14
発表者 *石谷謙介(MTEC)、加藤恭(MTEC)
タイトル Optimal Execution Problem with Random Market Impact
学会・セミナー名 The 41st ISCIE International Symposium on Stochastic Systems : Theory and Its Applications(SSS’09)
発表年月日 2009.11.13-14
発表者 *石谷謙介(MTEC)、加藤恭(MTEC)
タイトル ランダムなマーケットインパクトを考慮した最適執行問題について
学会・セミナー名 立命館大学数理ファイナンスセミナー
発表年月日 2009.10.09
発表者 *徳永俊史(武蔵大学)、磯貝明文(MTEC)
タイトル 株価の継続性に与える投資家行動の影響
学会・セミナー名 日本経営財務研究学会第33回全国大会
発表年月日 2009.09.27
発表者 *川口宗紀(MTEC)、枇々木規雄(慶應義塾大学)
タイトル 年金ALMモデルの比較分析 ―連続モデルと離散モデルの比較―
学会・セミナー名 日本OR学会 2009年秋季研究発表会
発表年月日 2009.09.09-10
発表者 *石橋拓弥(中央大学)、山本零(MTEC)、今野浩(中央大学)
タイトル TC制約の下でのポートフォリオ最適化
学会・セミナー名 日本OR学会 2009年秋季研究発表会
発表年月日 2009.09.09-10
発表者 *鴻丸靖弘(中央大学)、山本零(MTEC)、今野浩(中央大学)
タイトル IC最大化による期待収益率作成とその効果
学会・セミナー名 日本OR学会 2009年秋季研究発表会
発表年月日 2009.09.09-10
発表者 *山本零(MTEC)、上崎勝己(三菱UFJ信託銀行)
タイトル 公的年金運用における基本ポートフォリオ策定プロセスの再考―多期間最適化モデルの活用―
学会・セミナー名 日本OR学会 2009年秋季研究発表会
発表年月日 2009.09.09-10
発表者 *Hiroaki Yamauchi(MTEC)
タイトル On an Enhanced Credit Scoring Model and its Tuning Method Using Multi-Objective GA
学会・セミナー名 第3回金融工学教育国際会議
発表年月日 2009.08.08
発表者 *Takashi Kato(MTEC)
タイトル Optimal Execution Problem with Market Impact
学会・セミナー名 Stochastic Analysis for and from Finance(SAFFF)
発表年月日 2009.08.03-07
発表者 *山本零(MTEC)、上崎勝己(三菱UFJ信託銀行)
タイトル 公的年金運用における基本ポートフォリオ策定プロセスの再考について―多期間最適化モデルの活用―
学会・セミナー名 JAFEE 2009年度夏季大会
発表年月日 2009.07.29-30
発表者 *Muneki Kawaguchi(MTEC)、Norio Hibiki(Keio University)
タイトル Dynamic Asset and Liability Management Models for Pension Systems - The Comparison between Multi-period Stochastic Programming Model and Stochastic Control Model -
学会・セミナー名 APRIA 2009 Annual Conference
発表年月日 2009.07.19-22
発表者 *Takashi Kato(MTEC)
タイトル Optimal Execution Problem with Market Impact
学会・セミナー名 Viscosity Solutions of Differential Equations and Related Topics
発表年月日 2009.06.24-26
発表者 *石谷 謙介(MTEC)、加藤 恭(MTEC)
タイトル ランダムなマーケットインパクトを考慮した最適執行問題について
学会・セミナー名 立命館大学数理ファイナンスセミナー
発表年月日 2009.06.11
発表者 *Hiroaki Yamauchi(MTEC)
タイトル On an Enhanced Credit Scoring Models and its Tuning Method Using Multi-Objective GA
学会・セミナー名 JAFEE2008年度冬季大会
発表年月日 2009.01.29-30
発表者 *山本 零(MTEC)、高屋 仁寛(中央大学)、今野 浩(中央大学)
タイトル 整数計画法を用いたファクター選択による決定係数最大化ポートフォリオ構築と評価
学会・セミナー名 JAFEE2008年度冬季大会
発表年月日 2009.01.29-30