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対外発表(2011年)

研究員の対外発表活動をご紹介いたします。

所属は当時
*Presenter

発表者 *石谷 謙介(MTEC)
タイトル Wavelet変換を用いた信用リスクの解析的な評価方法:Multi-Factor Merton Modelにおける高速計算法
学会・セミナー名 中之島ワークショップ -金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題2011-
発表年月日 2011.11.02
発表者 *山中 卓(MTEC)、杉原 正顯(東京大学)、中川 秀敏(一橋大学)
タイトル 自己励起性強度による信用イベント伝播のモデル化について
学会・セミナー名 JAFEE2011
発表年月日 2011.10.14
発表者 *山本 零(MTEC)、上崎 勝己(三菱UFJ信託銀行)、笠島 久司(野村アセットマネジメント)
タイトル 公的年金の負債特性を考慮した積立金運用について~実質的な運用利回りの確保と効率的な資金運用の考察~
学会・セミナー名 JAFEE2011
発表年月日 2011.10.14
発表者 *山中 卓(MTEC)、杉原 正顯(東京大学)、中川 秀敏(一橋大学)
タイトル Analysis of credit event impact with self-exciting intensity model
学会・セミナー名 計量ファイナンス2011
発表年月日 2011.09.29
発表者 *石谷 謙介(MTEC)
タイトル Wavelet変換を用いた信用リスクの解析的な評価方法
学会・セミナー名 日本応用数理学会
発表年月日 2011.09.15
発表者 *山本 零(MTEC)、鴻丸 靖弘(三菱UFJ信託銀行)
タイトル ロバストポートフォリオ最適化の活用-公的年金の基本ポートフォリオ構築への応用-
学会・セミナー名 日本OR学会
発表年月日 2011.09.15
発表者 *山本 零(MTEC)
タイトル 新興国株式市場における割安株投資の有効性検証
学会・セミナー名 MPTフォーラム2011年2月度例会
発表年月日 2011.02.03