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対外発表(2012年)

研究員の対外発表活動をご紹介いたします。

所属は当時
*Presenter

発表者 *徳永俊史(武蔵大学)、山本 零(MTEC)
タイトル 超過共変動の時系列特性分析
学会・セミナー名 行動経済学会第6回大会
発表年月日 2012.12.08
発表者 *田代雄介(MTEC)
タイトル スウィング・オプション価格の数値計算法
学会・セミナー名 「情報化ネットワーク社会に向けた高度な専門的数理技術ライブラリの研究と開発」シンポジウム
発表年月日 2012.11.29
発表者 *後藤順哉(中央大学)、武田朗子(慶應義塾大学)、山本零(MTEC)
タイトル Interaction between Financial Risk Measures and Machine Learning Methods
学会・セミナー名 「情報化ネットワーク社会に向けた高度な専門的数理技術ライブラリの研究と開発」シンポジウム
発表年月日 2012.11.29
発表者 *川口 宗紀(MTEC)、枇々木 規雄(慶應大学)
タイトル 母体財務への影響を考慮した年金資産運用
学会・セミナー名 日本保険・年金リスク学会 研究発表大会
発表年月日 2012.11.10
発表者 *山中卓(MTEC)
タイトル 信用イベント発生強度のモデリング
学会・セミナー名 第2回数理ファイナンス合宿型セミナー
発表年月日 2012.11.02-04
発表者 *山田俊皓(MTEC)
タイトル Forward-Backward SDEs の漸近展開による数値近似法とファイナンスへの応用について
学会・セミナー名 第2回数理ファイナンス合宿型セミナー
発表年月日 2012.11.02-04
発表者 *枇々木 規雄(慶應大学)、山本 零(MTEC)、田辺 隆人(数理システム)、今井 義弥(数理システム)
タイトル 取引コストを考慮した最適資産配分問題に対するDFOによるモデル化
学会・セミナー名 日本OR学会2012年秋季研究発表会
発表年月日 2012.09.12-13
発表者 *山内 浩嗣(MTEC)
タイトル 多目的遺伝的アルゴリズムによる信用スコアリングモデルの構築
学会・セミナー名 統計関連学会連合大会
発表年月日 2012.09.09-12
発表者 *山中 卓(MTEC)
タイトル カテゴリの「安全性」を考慮したトップダウン型強度モデルの提案と信用リスク評価への応用
学会・セミナー名 日本応用数理学会
発表年月日 2012.08.01-09.01
発表者 *山田 俊皓(MTEC)
タイトル 漸近展開を用いた確率微分方程式の強近似とマルチレベルモンテカルロシミュレーションへの応用
学会・セミナー名 日本応用数理学会
発表年月日 2012.08.28-09.01
発表者 *山田 俊皓(MTEC)
タイトル バリアオプションの漸近展開公式について
学会・セミナー名 日本応用数理学会
発表年月日 2012.08.28-09.01
発表者 *山本 零(MTEC)、上崎 勝己(三菱UFJ信託銀行)、笠島 久司(野村アセットマネジメント)
タイトル 公的年金の負債特性を考慮した積立金運用について
学会・セミナー名 日本応用数理学会
発表年月日 2012.08.28-09.01
発表者 *山田 俊皓(MTEC)、加藤 恭(大阪大学)、高橋 明彦(東京大学)
タイトル An Asymptotic Expansion for Solutions of Cauchy-Dirichlet Problem for Second Order Parabolic PDEs and its Application to Pricing Barrier Options
学会・セミナー名 JAFEE夏季大会
発表年月日 2012.08.03-04
発表者 *山本 零(MTEC)、徳永 俊史(武蔵大学)
タイトル 超過共変動の時系列特性分析
学会・セミナー名 JAFEE夏季大会
発表年月日 2012.08.03-04
発表者 *田代雄介(MTEC)
タイトル スウィングオプション価格の数値計算法
学会・セミナー名 JAFEE:ファイナンスの意思決定解析研究部会
発表年月日 2012.06.25
発表者 *山本 零(MTEC)、今野 浩(東京工業大学)
タイトル 取引コストを考慮した大型ポートフォリオのリバランススケジュール最適化
学会・セミナー名 JAFEE2011年度冬季大会
発表年月日 2012.03.12-13
発表者 *石谷 謙介(MTEC)、佐藤 賢一(MTEC)
タイトル Wavelet 変換を用いたオペレーショナルリスクの解析的評価方法
学会・セミナー名 JAFEE2011年度冬季大会
発表年月日 2012.03.12-13
発表者 *山本 零(MTEC)、上崎 勝己(三菱UFJ信託銀行)、笠島 久司(野村アセットマネジメント)
タイトル 公的年金の負債特性を考慮した積立金運用について-実質的な運用利回りの確保と効率的な資金運用の考察-
学会・セミナー名 日本OR学会
発表年月日 2012.03.27