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論文/ワーキングペーパー(2020年)

研究員が執筆した論文・ワーキングペーパーをご紹介いたします。

著者 永見 健次(MTEC)
タイトル/掲載誌 Expansion method for pricing foreign exchange options under stochastic volatility and interest rates, Journal of Computational Finance, accepted.
著者 霧生拓也(MTEC), 枇々木裕太(慶應義塾大学), 枇々木規雄(慶應義塾大学)
タイトル/掲載誌 最適資産配分問題における収益率分布推定方法の比較, ジャフィージャーナル, accepted.
著者 霧生拓也(MTEC), 枇々木規雄(慶應義塾大学)
タイトル/掲載誌 オプション価格情報を利用した資産価格変動要因の分解―米国株式市場における実証分析―, 現代ファイナンス, https://doi.org/10.24487/gendaifinance.430001
著者 霧生拓也(MTEC), 野崎真利(MTEC)
タイトル/掲載誌 A Text Mining Model to Evaluate Firms’ ESG Activities: An Application for Japanese Firms, Asia-Pacific Financial Markets, https://doi.org/10.1007/s10690-020-09309-1
著者 *田代雄介(MTEC), Yang Song(Stanford University),Stefano Ermon(Stanford University)
タイトル/掲載誌 Diversity Can Be Transferred: Output Diversification for White- and Black-box Attacks, Advances in Neural Information Processing Systems 33 (NeurIPS2020), 2020.https://arxiv.org/abs/2003.06878
発表年月日 2020.12
著者 中谷 聡太 (MTEC), 西村 淸彦 (東京大学), 斎藤 大河 (東京大学), 高橋 明彦 (東京大学)
タイトル/掲載誌 Interest Rate Model with Investor Attitude and Text Mining, IEEE Access, accepted.
発表年月日 2020.5