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論文/ワーキングペーパー(2015年)

研究員が執筆した論文・ワーキングペーパーをご紹介いたします。

著者 川口 宗紀(MTEC)、枇々木規雄(慶應義塾大学)
タイトル 年金基金や母体財務の状態に応じた動的資産配分について, Transactions of the Operations Research Society of Japan, Vol.58, 2015, pp. 1-23.
発表年月日/掲載誌 2015.7
著者 山本 零(MTEC)
タイトル 「ファンド運営を意識した最適ペアトレード戦略」(共著者: 枇々木規雄(慶應義塾大学), ジャフィージャーナル 第14巻 特集号「ファイナンスとデータ解析」, pp.202-233
発表年月日/掲載誌 2015.03
著者 Suguru Yamanaka(MTEC)、Masaaki Otaka(MTEC)
タイトル "A note on empirical analysis for general wrong-way risk and stressed CVA," JSIAM LETTERS,vol.7(2015),pp.25-28
発表年月日/掲載誌 2015.03
著者 Toshihiro Yamada(MTEC)
タイトル A Formula of Small Time Expansion for Young SDE Driven by Fractional Brownian Motion", Statistics and Probability Letters, forthcoming
発表年月日/掲載誌 2015.02
著者 Toshihiro Yamada(MTEC)
タイトル "A Weak Approximation with Asymptotic Expansion and Multidimensional Malliavin Weights," co-author with Akihiko Takahashi(The University of Tokyo), Annals of Applied Probability, forthcoming
発表年月日/掲載誌 2015.02
著者 Shintaro Suda(MTEC)
タイトル "Computation of Greeks using Binomial Trees in a Jump-Diffusion Model," co-author with Yoshifumi Muroi(Tohoku University) , Journal of Economic Dynamics and Control, Volume 51, (2015), pp.93–110
発表年月日/掲載誌 2015.02