研究員が執筆した論文・ワーキングペーパーをご紹介いたします。
著者 |
川口 宗紀(MTEC)、枇々木規雄(慶應義塾大学) |
タイトル/掲載誌 |
年金基金や母体財務の状態に応じた動的資産配分について, Transactions of the Operations Research Society of Japan, Vol.58, 2015, pp. 1-23. |
発表年月日 |
2015.7 |
著者 |
山本 零(MTEC) |
タイトル/掲載誌 |
「ファンド運営を意識した最適ペアトレード戦略」(共著者: 枇々木規雄(慶應義塾大学), ジャフィージャーナル 第14巻 特集号「ファイナンスとデータ解析」, pp.202-233 |
発表年月日 |
2015.03 |
著者 |
Suguru Yamanaka(MTEC)、Masaaki Otaka(MTEC) |
タイトル/掲載誌 |
"A note on empirical analysis for general wrong-way risk and stressed CVA," JSIAM LETTERS,vol.7(2015),pp.25-28 |
発表年月日 |
2015.03 |
著者 |
Toshihiro Yamada(MTEC) |
タイトル/掲載誌 |
A Formula of Small Time Expansion for Young SDE Driven by Fractional Brownian Motion", Statistics and Probability Letters, forthcoming |
発表年月日 |
2015.02 |
著者 |
Toshihiro Yamada(MTEC) |
タイトル/掲載誌 |
"A Weak Approximation with Asymptotic Expansion and Multidimensional Malliavin Weights," co-author with Akihiko Takahashi(The University of Tokyo), Annals of Applied Probability, forthcoming |
発表年月日 |
2015.02 |
著者 |
Shintaro Suda(MTEC) |
タイトル/掲載誌 |
"Computation of Greeks using Binomial Trees in a Jump-Diffusion Model," co-author with Yoshifumi Muroi(Tohoku University) , Journal of Economic Dynamics and Control, Volume 51, (2015), pp.93–110 |
発表年月日 |
2015.02 |