MTECリサーチアーカイブ

論文/ワーキングペーパー

研究員が執筆した論文・ワーキングペーパーをご紹介いたします。
  • 2015年

  • 著者

    川口 宗紀(MTEC)、枇々木規雄(慶應義塾大学)

    タイトル

    年金基金や母体財務の状態に応じた動的資産配分について, Transactions of the Operations Research Society of Japan, Vol.58, 2015, pp. 1-23.

    発表年月日/掲載誌

    2015.7
  • 著者

    山本 零(MTEC)

    タイトル

    「ファンド運営を意識した最適ペアトレード戦略」(共著者: 枇々木規雄(慶應義塾大学), ジャフィージャーナル 第14巻 特集号「ファイナンスとデータ解析」, pp.202-233

    発表年月日/掲載誌

    2015.03
  • 著者

    Suguru Yamanaka(MTEC)、Masaaki Otaka(MTEC)

    タイトル

    "A note on empirical analysis for general wrong-way risk and stressed CVA," JSIAM LETTERS,vol.7(2015),pp.25-28

    発表年月日/掲載誌

    2015.03
  • 著者

    Toshihiro Yamada(MTEC)

    タイトル

    A Formula of Small Time Expansion for Young SDE Driven by Fractional Brownian Motion", Statistics and Probability Letters, forthcoming

    発表年月日/掲載誌

    2015.02
  • 著者

    Toshihiro Yamada(MTEC)

    タイトル

    "A Weak Approximation with Asymptotic Expansion and Multidimensional Malliavin Weights," co-author with Akihiko Takahashi(The University of Tokyo), Annals of Applied Probability, forthcoming

    発表年月日/掲載誌

    2015.02
  • 著者

    Shintaro Suda(MTEC)

    タイトル

    "Computation of Greeks using Binomial Trees in a Jump-Diffusion Model," co-author with Yoshifumi Muroi(Tohoku University) , Journal of Economic Dynamics and Control, Volume 51, (2015), pp.93–110

    発表年月日/掲載誌

    2015.02