研究員が執筆した論文・ワーキングペーパーをご紹介いたします。
| 著者 | 永見 健次(MTEC) |
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| タイトル／掲載誌 | Expansion method for pricing foreign exchange options under stochastic volatility and interest rates, Journal of Computational Finance, accepted. |
| 著者 | 霧生拓也（MTEC）, 枇々木裕太（慶應義塾大学), 枇々木規雄(慶應義塾大学) |
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| タイトル／掲載誌 | 最適資産配分問題における収益率分布推定方法の比較, ジャフィージャーナル, accepted. |
| 著者 | 霧生拓也（MTEC）, 枇々木規雄(慶應義塾大学) |
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| タイトル／掲載誌 | オプション価格情報を利用した資産価格変動要因の分解―米国株式市場における実証分析―, 現代ファイナンス, https://doi.org/10.24487/gendaifinance.430001 |
| 著者 | 霧生拓也（MTEC）, 野崎真利（MTEC） |
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| タイトル／掲載誌 | A Text Mining Model to Evaluate Firms’ ESG Activities: An Application for Japanese Firms, Asia-Pacific Financial Markets, https://doi.org/10.1007/s10690-020-09309-1 |
| 著者 | *田代雄介(MTEC), Yang Song(Stanford University),Stefano Ermon(Stanford University) |
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| タイトル／掲載誌 | Diversity Can Be Transferred: Output Diversification for White- and Black-box Attacks, Advances in Neural Information Processing Systems 33 (NeurIPS2020), 2020.https://arxiv.org/abs/2003.06878 |
| 発表年月日 | 2020.12 |
| 著者 | 中谷 聡太 (MTEC), 西村 淸彦 （東京大学）, 斎藤 大河 （東京大学）, 高橋 明彦 （東京大学） |
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| タイトル／掲載誌 | Interest Rate Model with Investor Attitude and Text Mining, IEEE Access, accepted. |
| 発表年月日 | 2020.5 |