研究員が執筆した論文・ワーキングペーパーをご紹介いたします。
| 著者 | 川口 宗紀（MTEC）、枇々木規雄（慶應義塾大学） |
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| タイトル／掲載誌 | 年金基金や母体財務の状態に応じた動的資産配分について, Transactions of the Operations Research Society of Japan, Vol.58, 2015, pp. 1-23. |
| 発表年月日 | 2015.7 |
| 著者 | 山本 零(MTEC) |
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| タイトル／掲載誌 | 「ファンド運営を意識した最適ペアトレード戦略」（共著者： 枇々木規雄（慶應義塾大学）, ジャフィージャーナル 第14巻 特集号「ファイナンスとデータ解析」, pp.202-233 |
| 発表年月日 | 2015.03 |
| 著者 | Suguru Yamanaka（MTEC）、Masaaki Otaka（MTEC） |
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| タイトル／掲載誌 | "A note on empirical analysis for general wrong-way risk and stressed CVA," JSIAM LETTERS，vol.7（2015），pp.25－28 |
| 発表年月日 | 2015.03 |
| 著者 | Toshihiro Yamada（MTEC） |
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| タイトル／掲載誌 | A Formula of Small Time Expansion for Young SDE Driven by Fractional Brownian Motion", Statistics and Probability Letters, forthcoming |
| 発表年月日 | 2015.02 |
| 著者 | Toshihiro Yamada（MTEC） |
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| タイトル／掲載誌 | "A Weak Approximation with Asymptotic Expansion and Multidimensional Malliavin Weights," co-author with Akihiko Takahashi（The University of Tokyo）, Annals of Applied Probability, forthcoming |
| 発表年月日 | 2015.02 |
| 著者 | Shintaro Suda（MTEC） |
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| タイトル／掲載誌 | "Computation of Greeks using Binomial Trees in a Jump-Diffusion Model," co-author with Yoshifumi Muroi（Tohoku University） , Journal of Economic Dynamics and Control, Volume 51, (2015), pp.93–110 |
| 発表年月日 | 2015.02 |